这感觉像被“提醒”了一次:复盘一遍才懂:爱游戏官方入口历史回测表里资金突然回流背后的临场数据,后来结果果然炸了…?
这感觉像被“提醒”了一次:复盘一遍才懂:爱游戏官方入口历史回测表里资金突然回流背后的临场数据,后来结果果然炸了…
从回测异常到现货爆发:我是这样一步步复盘的
1) 先确认不是回测假象
检查数据完整性:缺失报价、时间戳错位、分红除权未处理、成交量合并等都会制造虚假的回流。
排除幸存者偏差和look-ahead bias:回测是否用了当时不可得的后见数据或未来信息?
结论:数据本身完好,回测逻辑也无明显提前使用未来变量。
2) 拉出当时的临场微观数据
看分笔成交、买卖盘挂单、逐笔量能、委托簿...